Как использовать индикатор ATR?

Индикатор ATR — это средний истинный диапазон, который применяется для определения рыночной волатильности. В отличие от большинства технических индикаторов, он не показывает направление тренда: для этого существует довольно много других инструментов. Основная цель ATR — это констатация рыночной волатильности: когда колебания цен увеличиваются, то это частый признак выхода цены из боковика и начала тренда. Ценность индикатора в том, что на его основе можно правильно выставить стоп-лосс и тейк-профит.

Данный индикатор был разработан трейдером и аналитиком Уэлсом Уайлдером и описан в книге «Новые концепции технических торговых стратегий». После публикации книги индикатор приобрел большую популярность и стал использоваться во многих стратегиях вместе с другими средствами теханализа.

Характеристики индикатора:

• Таймфреймы: от 1 часа и выше
• Тип: осциллятор
• Время торговли: 24/7, на любой торговой сессии
• Валютные пары: мультивалютный индикатор

Как использовать индикатор ATR

Принцип работы индикатора довольно незатейлив: чем выше показатель ATR, тем больше волатильность и, соответственно, вероятность зарождения тренда после флэта или смены направления тренда. Чем меньше значение индикатора, тем волатильность слабее: это означает, что либо текущий тренд (если он есть) будет продолжаться, либо цена будет находиться в рамках бокового канала.

Индикатор используется в качестве фильтра тренда. Для этого нанесите на ATR среднюю линию, и когда цена ее пробьет, то значит, что возникли сильные колебания цены. Отрицательного значения у этого индикатора просто не может быть, четкой средней линии тоже — поэтому вам придется для каждой конкретной валютной пары определять ее на глаз. Но можно поступить проще — в качестве серединной линии можно использовать простое скользящее среднее с большим периодом. Когда ATR находится ниже серединной линии, то рынок спокоен и волатильность низкая. Как только происходит пробой снизу вверх, то это свидетельствует о начале нового тренда. Также некоторые трейдеры говорят, что эффективно применение ATR сразу на нескольких временных периодах: допустим, 1 час и 1 день.

Как пользоваться индикатором ATR для выставления стоп-лосса?

С помощью этого индикатора можно установить как адаптивный стоп-лосс, так и трейлинг-стоп (плавающий или фиксированный). Для того чтобы определить расстояние для стоп-приказа, нужно умножить значение индикатора на константу, зависящую от теоретической точки безубыточности сделки. Так, к примеру, для графика 1 час можно брать константу от 2 до 4. Допустим, для торговой позиции EUR/USD при значении ATR 0,0062 на часовом таймфрейме нужно умножить 6,2 на константу (пусть это будет 3), тогда ваш стоп-лосс будет на расстоянии 18-19 пунктов от открытия позиции.

Чтобы установить трейлинг-стоп, нужно величину стопа подстроить по текущую рыночную волатильность. К примеру, вы входите в сделку и накапливаете по ней прибыль: при этом трейлинг-стоп на заданном расстоянии начал «подтягиваться» к текущей цене. Цена продолжила резкое движение в нужную вам сторону, но стоп пока держится на довольно значительном расстоянии. После этого начинается флэт, значение ATR при этом автоматически снижается, и трейлинг-стоп сразу же становится ближе к цене. Если после боковика цена вдруг развернется, то вы немного потеряете, так как стоп будет подтянут близко.

Индикатор ATR очень часто используется в торговых советниках, так как при автоматической торговле он практически незаменим. В самостоятельной торговле его лучше применять в совокупности с трендовыми индикаторами.