Вещун Google спешит на помощь

Популярный поисковик может помочь непросто найти ответ на тот или иной вопрос, но и предугадать поведение рынков. К таким выводам пришли специалисты, проводившие исследование в области зависимости финансового сектора от интернета.

Ученым удалось доказать, что с помощью поисковика Google можно предсказывать поведение бирж и, как следствие, увеличить заработок. Исследование называется «Квантификация торгового поведения на финансовых рынках». Его авторы – профессор школы бизнеса в Уорвике (Великобритания) Тобиас Прейс, Хелен Сюзан Моут из Университетского колледжа Лондона и Юджин Стенли из Бостонского университета (США).

Кстати, ярким доказательством того, что интернет может влиять на поведение бирж, может служить новость о том, что 23 апреля на взломанной странице Associated Press в Twitter появилось сообщение о взрывах в Белом доме. В результате, пострадал индекс Dow Jones Industrial Average, потеряв 145 пунктов.

Ученые уверены, что увеличение объема поисковых запросов по ключевым словам на экономическую тематику доказывает о снижении фондового рынка. При этом падение объемов поиска информации сопровождается явным оптимизмом среди инвесторов и тут же оказывает повышательное давление на ту или иную акцию. Следовательно, интернет-поисковики можно назвать эффективными инструментами для отслеживания поведения участников фондового рынка и прогнозирования изменений экономической конъюнктуры.

Несколько лет назад Тобиас Прейс со своими коллегами впервые задумались над тем, а нет ли корреляции между количеством запросов в Google по названию компании, торгующейся на бирже, и поведением акций этой компании? Со временем они поняли, что угадать цену акций с помощью этого метода невозможно.

Затем исследователи попытались выяснить, можно ли предугадать поведение рынка в целом. Для этого они проанализировали частоту использования в поисковом запросе 98 финансовых терминов. Среди них: «прибыль», «долг», «кредит», «убытки», «Nasdaq», «дериватив» и так далее с 2004 по 2011 год. Причем воспользовались ученые открытыми данными сервиса Google Trends. Они сравнили поисковые запросы с данными закрытия Dow Jones Industrial Average.

Чтобы доказать свою теорию, специалисты сыграли в инвестиционную игру. Если число запросов по финансовым терминам на прошлой неделе шло вниз, они покупали акции и занимали длинную позицию, держа бумаги. При этом они ожидали того момента, пока их цена пойдет вверх. Если число запросов росло, то они открывали короткие позиции, играя на падении рынка, и продавали акции.

Суть заключается в том, что пользователи забивают в строку поиска ключевые слова «рынки», «портфолио» и «экономика», когда они беспокоятся о состоянии бирж. Рост запросов сопровождался падением бирж и наоборот, падение числа финансовых запросов отражало повышение оптимизма, что отражалось в росте рынков.

Журналисты «Плюс и Минус» отмечают, что такого рода методика сразу же привлекла к себе внимание финансистов, поскольку они понимают, что это может привести к изменениям в их инвестиционных алгоритмах и стратегиях. При этом Тобиас Прейс предупредил, что не стоит использовать Google-стратегии в ежедневной игре на бирже — требуется проверка. Кроме того, рынки имеют способность к адаптации. Если все начнут использовать Google, чтобы обмануть систему, эта стратегия станет менее эффективной. Ученые уверены, что Google – это только начало.